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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MEMF , MED

Macroeconometria I (1 º Sem 2017/2018)

Código: 00416
Acrónimo: 00416
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Não
Língua(s) de Ensino: Português
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 6.0 0.0 h/sem 12.0 h/sem 12.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 1.0 h/sem 25.0 h/sem 125.0 h/sem 0.0 h/sem 150.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2017/2018
Pré-requisitos Conhecimentos básicos em econometria.
Objectivos O objectivo principal da disciplina é o de fornecer aos alunos uma introdução às técnicas econométricas modernas que são usadas na análise de modelos de economia monetária e financeira. O relevo será dado ao estudo das fases do ciclo económico e, em particular, à construção de métodos de previsão para as mesmas. A interacção entre a teoria monetária e financeira e a análise econométrica é enfatizada e os alunos são treinados para formular e testar empiricamente modelos teóricos.
Programa 1. Introdução
1.1. Business cycles
1.2. Indicadores Económicos
1.3. Filtros
2. Métodos Tradicionais de Previsão
2.1. Medidas de Erro de Previsao
2.2. Métodos das Médias Móveis
2.3. Alisamento Exponencial
2.4. Intervalos de Previsão
3. Modelos Lineares
3.1. Definições
3.2. Modelos ARIMA
3.3. Metodologia de Box-Jenkins
Processo de avaliação A aprovação na disciplina realiza-se por avaliação contínua ou exame final.
1. Avaliação contínua:
Teste (50% da nota); Trabalho de grupo (50% da nota).
2. Exame final: Prova escrita (100% da nota).
Processo de ensino-aprendizagem Aulas teóricas expositivas; Aulas teórico-práticas; Aulas práticas de laboratório; Apresentação e discussão de trabalhos de grupo na sala de aula
Observações -
Bibliografia básica Diebold, F.X. and Rudebusch, G.D. (1999), "Business Cycles: Durations, Dynamics and Forecasting", Princeton University Press.
Enders, W. (2009), "Applied Econometric Time Series", 3rd, John Wiley & Sons.
Makridakis, S., Wheelwright, and S., Hyndman, R. (1998), "Forecasting: Methods and Applications", 3rd ed., John Wiley & Sons, New York.
Bibliografia complementar -