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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MEMF

Macroeconometria II (2 º Sem 2017/2018)

Código: 00417
Acrónimo: 00417
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Não
Língua(s) de Ensino: Português
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 6.0 0.0 h/sem 12.0 h/sem 12.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 1.0 h/sem 25.0 h/sem 125.0 h/sem 0.0 h/sem 150.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2017/2018
Pré-requisitos Conhecimentos básicos em econometria.
Objectivos O objectivo principal da disciplina é o de fornecer aos alunos uma introdução às técnicas econométricas modernas que são usadas na análise de modelos de economia monetária e financeira. O relevo será dado ao estudo de series temporais (não)estacionárias, modelos VAR e de cointegração, além de modelos de volatilidade condicionada e não lineares. A interacção entre a teoria monetária e financeira e a análise econométrica é enfatizada e os alunos são treinados para formular e testar empiricamente modelos teóricos.
Programa 1. Modelos VAR e Cointegração.
1.1. Modelos VAR
1.2. Testes de Raizes Unitárias
1.3. Cointegração
2. Modelos de Heterocedasticidade Condicionada.
2.1. Modelos ARCH e GARCH
2.2. Modelos de Volatilidade Assimétrica
3. Modelos Não-Lineares
3.1. Modelos TAR
3.2. Modelos Regime Switching
Processo de avaliação A aprovação na disciplina realiza-se por avaliação contínua ou exame final.
1. Avaliação contínua:
Teste (50% da nota); Trabalho de grupo (50% da nota).
2. Exame final: Prova escrita (100% da nota).
Processo de ensino-aprendizagem Aulas teóricas expositivas; Aulas teórico-práticas; Aulas práticas de laboratório; Apresentação e discussão de trabalhos de grupo na sala de aula
Observações
Bibliografia básica Enders, W. (2009), "Applied Econometric Time Series", 3rd, John Wiley & Sons.
Hamilton, J. (1994), "Time Series Analysis", Princeton University Press.
Bibliografia complementar Franses, P.H. (1998), "Time series models for business and economic forecasting", Cambridge University Press.
Franses, P.H. and van Dick, D. (2000), "Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance", Cambridge University Press.
Greene, W.H. (2011), "Econometric Analysis", 7th Ed., Prentice Hall, New Jersey.
Wooldridge, J.M. (2012), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 5th Ed., South Western Publishers.