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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF

Teoria de Risco em Seguros Não-Vida (1 º Sem 2019/2020)

Código: 01061
Acrónimo: 01061
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Não
Língua(s) de Ensino: Português
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 6.0 0.0 h/sem 32.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 32.0 h/sem 136.0 h/sem 0.0 h/sem 168.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2019/2020
Pré-requisitos Nenhuns
Objectivos Introduzir algumas das noções no campo actuarial, usando como metodologias básicas a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.
Programa 1.Revisão de  conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias, com modelos probabilísticos associados discretos, contínuos, mistos ou de mistura. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrico e Binomial Negativo, Normal, Gama, Beta, Pareto, etc. Revisão de Processos Estocásticos. Revisão de resultados assintóticos; somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central.
2.Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Aversão ao risco.
3.Modelos de Risco Individual a breve prazo. Aproximações e noção de VaR.
4.Modelos de Risco Colectivo para um período simples. As Indemnizações Agregadas: modelos Poisson Composto e o Binomial Negativo.
5.Modelos de Risco Colectivo para um período genérico. Noção de Ruína. Os Processos associados às indemnizações - o Processo do Número de Indemnizações e o Processo das Indemnizações Agregadas. O Coeficiente de Ajustamento e sua relação com a Probabilidade de Ruína. Aplicações da Teoria do Risco a problemas de Seguros.
Processo de avaliação AULAS TEORICAS e TEORICO-PRATICAS, ministradas com:
slides,
quadro giz,
sendo os alunos igualmente chamados a participar na resolução de questões.
5 questões são propostas de trabalho individual escrito, em casa.
AVALIAÇÂO CONTÍNUA (AC)
+
EXAME ESCRITO FINAL (EEF)
NOTA=MAX( (EEF), 85%(EEF)+15%(AC) )
Processo de ensino-aprendizagem O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos  
2. Activas, com realização de trabalhos individuais
3. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Observações
Bibliografia básica - Textos de Apoio dos slides teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;
Bibliografia Geral:
1. (*)M. I. Fraga Alves, Teoria do Risco, Texto de apoio, Edições CEAUL, 2005.
2. N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Chicago, 1986. (*)
3.(**)(*)Tse  Yiu-Kuen (2009).  Nonlife Actuarial Models. Cambridge University Press .

(*) Manuais recomendados na área de Teoria do Risco.
(**) Manuais sugeridos para revisão do ?background?
Bibliografia complementar 1. M.L. Centeno, Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta editora, 2003.
2. M. I. Fraga Alves, Introdução à Teoria do Risco, Working Paper no 62, ISEG, CEMAPRE, 1997.
3. R. Kaas, M.J. Goovaerts, J. Dhaene & M. Denuit (2002). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 2002
4. Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, 3rd Edition. Wiley, 2008.