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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF

Dissertação em Matemática Financeira (1 º Sem 2019/2020)

Código: 01062
Acrónimo: 01062
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Não
Língua(s) de Ensino: Português
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
2 30.0 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 32.0 h/sem 32.0 h/sem 808.0 h/sem 0.0 h/sem 840.0 h/sem
1 12.0 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 13.0 h/sem 13.0 h/sem 323.0 h/sem 0.0 h/sem 336.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2012/2013
Pré-requisitos Conclusão de 42 ECTS na parte escolar.
Objectivos Elaborar uma dissertação abordando uma temática específica das áreas científicas da Matemática Financeira aplicando os conhecimentos teóricos e as metodologias específicas de forma a aprofundar uma questão teórica.
Programa 1. Escrita de introdução e abstract
2. Definição de um problema de investigação
3. Definição de objectivos de pesquisa
4. Revisão de literatura
5. Definição de hipóteses
6. Técnicas de recolha de dados
7. Técnicas de análise de dados
8. Escrita de conclusões e definição de possibilidades de pesquisa futura
Processo de avaliação - Apresentação escrita da dissertação
- Apresentação oral da síntese da dissertação e posterior discussão pública perante um júri
Processo de ensino-aprendizagem De forma a desenvolver as competências de investigação e reflexão crítica utilizar-se-ão as seguintes metodologias
- Estudo acompanhado
- Discussão colectiva em sessões tutoriais
- Aplicação de metodologias de recolha e tratamento de dados
Observações
Bibliografia básica Bem, Daryl., 2002, Writing the Empirical Journal Article, in In Darley, J.M., Zanna, M.P., & Roediger III, H.L. (Eds.), The Complete Academic: A Career Guide.
Hull, John C., Options, Futures, and Other Derivative Securities, Prentice Hall, EIGHT edition, 2011
Shreve, S., 2004, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer
Bibliografia complementar Bryman, A. (2003). Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press
- Fisher, C. (2007). Researching and writing a dissertation: A guidebook for business students. Essex: Prentice Hall