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Finanças em Tempo Contínuo (1 º Sem 2017/2018)

Objectivos

Finanças em Tempo Contínuo

Doutoramento em Finanças

Objectivos Gerais

1- Dominar as principais ferramentas de cálculo estocástico. 2- Ser capaz de montar operações de arbitragem. 3- Saber avaliar as Opções com base no modelo Black & Scholes, nas suas diversas variantes. 4- Saber cobrir o risco de forma dinâmica recorrendo ao dynamic hedging. 5- Saber implementar modelos de volatilidade estocástica. 6- Saber avaliar avaliar numérica e analiticamente opções de estilo americano