Aviso: Se está a ler esta mensagem, provavelmente, o browser que utiliza não é compatível com os "standards" recomendados pela W3C. Sugerimos vivamente que actualize o seu browser para ter uma melhor experiência de utilização deste "website". Mais informações em webstandards.org.

Warning: If you are reading this message, probably, your browser is not compliant with the standards recommended by the W3C. We suggest that you upgrade your browser to enjoy a better user experience of this website. More informations on webstandards.org.

Sub Menu
ISCTE-IUL  >  Ensino  >  DF

Finanças em Tempo Contínuo (1 º Sem 2017/2018)

Planeamento

Aulas Teórico-Prática

Aula 1

Class #1

Introduction

Replicating portfolio

Risk-neutral valuation

Aula 2

Class #2

Basic notions of measure theory

Binomial model

Aula 3

Class #3

Multiperiod Binomial model: American-style options

Aula 4

Class #4

Stochastic Calculus:

.Brownian motion;

.Itô processes;

.GBM.

Aula 5

aula #5

Modelo de Black-Scholes

Aula 6

aula #6

Lema de Itô

Aula 7

aula #7

Modelo de Black-Scholes

Aula 8

aula #8

Modelo de Black-Scholes (conclusão)

Aula 9

aula #9

Fundamental PDE

Aula 10

aula #10

Modelo CEV

Aula 11

aula #11

Modelo CEV

Aula 12

aula #12

Modelo CEV

Aula 13

aula #13

Modelo CEV

Aula 14

aula #14

Modelo de Heston

Aula 15

aula #15

Modelo de Heston

Aula 16

aula #16

Integral representation approach

Aula 17

aula #16

Modelo de Heston

Aula 18

Aula de duvidas

Aula de duvidas

Aula 19

Exame

Exame