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Finanças em Tempo Contínuo (1 º Sem 2018/2019)

Programa

Finanças em Tempo Contínuo

Doutoramento em Finanças

Programa

1. Introdução às Opções Financeiras 2. Propriedades do preço das opções 3. Hedging e Especulação com Opções Financeiras 4. Avaliação de derivados em tempo discreto 5. Calculo estocástico Brownian Motion; Lema de Itô e fundamental PDE; Teorema de Feynman-Kac. 6. Modelo de Black-Scholes 7. Risk-Neutral Valuation Teorema de Girsanov; Change of numeraire. 8. Volatilidade histórica e implícita 9. Modelo de Merton 10. Modelo de Black (opções sobre futuros) Stock versus futures style margining. 11. Greeks e Dynamic Hedging de Opções 12. Alternativas ao Modelo de Black-Scholes Stochastic volatility 13. Opções Americanas Árvores binomiais: Cox, Ross, and Rubinstein (1979); Diferenças finitas: Brennan and Schwartz (1977); Aproximação quadrática: Barone-Adesi and Whaley (1987); Integral representation method: Carr, Jarrow, and Myneni (1992), Ju (1998), Kim and Yu (1996) Optimal stopping approach: Nunes (2009)