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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MGE

Métodos Quantitativos (1 º Sem 2019/2020)

Código: M1503
Acrónimo: M1503
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Sim
Língua(s) de Ensino: Português, Inglês
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 6.0 0.0 h/sem 30.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 1.0 h/sem 31.0 h/sem 119.0 h/sem 0.0 h/sem 150.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2018/2019
Pré-requisitos Não se aplica
Objectivos Pretende-se que os alunos, no final da unidade curricular, sejam capazes de aplicar a análise de dados univariada e multivariada a problemas concretos, em contextos empresariais e das instituições em geral.
Programa 1) Análise exploratória preliminar dos dados.
2) Testes de hipóteses paramétricos: teste t para uma média; teste t para duas médias; análise de variância simples.
3) Testes de hipóteses não-paramétricos: teste de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov; teste de independência do Qui-Quadrado; teste de Mann-Whitney; teste de Kruskal-Wallis.
4) Regressão Linear: Simples e Múltipla
5) Modelos com variável dependente binária: LOGIT and PROBIT
Processo de avaliação A avaliação processa-se em Avaliação Periódica ou Avaluação por Exame. A avaliação periódica é constituída por um trabalho de grupo (40%) e o exame final (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota mínima terá de ser superior ou igual a 7.5 valores.  A avaliação periódica obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma uma ponderação de 100%.
No teste e no exame os alunos podem usar uma calculadora e uma folha com notas.

Processo de ensino-aprendizagem A metodologia de ensino-aprendizagem (ME) inclui três componentes:
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência
2. Experimentais, em laboratório, com desenvolvimento e exploração de modelos em computador
3. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno
Observações
Bibliografia básica 1) Hair Jr et al., Multivariate data analysis: a global perspective, 7th ed, 2010.

2) McClave, James T., Benson, P. G. and Sincich, T. (2012), {\it Statistics for Business and Economics}, 12th edition.

3) Wooldridge, Jeffrey M. (2015), Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western, 5th Edition

4) José Dias Curto, José C. Pinto, Ana Morais and Isabel Lourenço (2011), "The heteroskedasticity-consistent covariance estimator in accounting", Rev of Quant Finance and Accounting, 37 (4), 427-449.

5) José Dias Curto and José C. Pinto (2011), "The Corrected VIF (CVIF)", Journal of Applied Statistics, 38 (7), 1499-1507.

6) José Dias Curto and José C. Pinto (2009), "The coefficient of variation asymptotic distribution in case of Non-iid random variables", Journal of Applied Statistics, Vol. 36, No. 1, 21-32.

7) José Dias Curto and José C. Pinto (2007), "New Multicollinearity indicators in linear regression models", Int. Statistical Review, 75 (1), 114-121.

Bibliografia complementar 1) Curto, J. Dias (2016), Estatística: muitas aplicações em Excel e poucas fórmulas..., Ed. Autor.
https://fenix.iscte-iul.pt/homepage/jjdc@iscte.pt/livro_estatistica

2) Elizabeth Reis, Paulo Melo, Rosa Andrade e Teresa Calapez, Estatística Aplicada, vol. 2, 5ª ed., Edições Sílabo, 2003.

3) Erik Mooi e Marko Sarstedt, A Concise Guide to Market Research: the Process, Data, and Methods using IBS SPSS Statistics, Springer, 2011.

4) João Maroco, Análise Estatística com PASW Statistics (ex-SPSS), Edições ReportNumber, 2010.

5) Maria de Fátima Salgueiro, Paula Vicente, Elizabeth Reis e Dias Curto - Apontamentos de apoio à UC de Análise de Dados / Coursenotes, Mestrado de Gestão, 2014/2015.

6) Paul Newbold, William Carlson and Betty Thorne, Statistics for Business and Economics, 7th ed., 2009.

7) Raúl Laureano e Maria do Carmo Botelho, SPSS: O meu Manual de Consulta Rápida, Edições Sílabo, 2010.

8) Raúl Laureano, Testes de Hipóteses com o SPSS: O meu Manual de Consulta Rápida, Edições Sílabo, 2011.

9) Isabel Costa Lourenço, Manuel Castelo Branco and José Dias Curto (2012), "The value relevance of reputation for sustainability leadership", Journal of Business Ethics, forthcoming.

10) Isabel Costa Lourenço, Manuel Castelo Branco, José Dias Curto and Teresa Eugénio (2012), "How Does the Market Value Corporate Sustainability Performance?" Journal of Business Ethics, 108, 417-428.

11) Isabel Costa Lourenço, S. Fernandes and José Dias Curto (2012), "How Does the Market View Interests in Jointly Controlled Entities?", Spanish Journal of Finance and Accounting, Vol. XLI (153), 119-14.

12) José Dias Curto and José Castro Pinto (2012), "Predicting the Financial Crisis Volatility", Economic Computation And Economic Cybernetics Studies and Research Journal, 46 (1), 183-195.

13) Luís Oliveira, José Dias Curto and João Pedro Nunes (2011), "The Determinants of Sovereign Credit Spread Changes in the Euro Zone", Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 22, 278-304.

14) José Dias Curto, João Amaral Tomaz and José Castro Pinto (2009), "A new approach to bad news effects on volatility: the Multiple-Sign-Volume sensitive regime EGARCH model (MSV-EGARCH), Portuguese Economic Journal, 8, 23-36;

15) José Dias Curto, José Castro Pinto and Gonçalo Tavares (2009), "Modelling stock markets' volatility using GARCH models with Normal, Student's t and stable Paretian distributions, Statistical Papers, Volume 50 (2), 311-321.