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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF

Optimização (Mf) (2 º Sem 2019/2020)

Código: M4717
Acrónimo: M4717
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Não
Língua(s) de Ensino: Português
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 3.0 0.0 h/sem 16.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 16.0 h/sem 68.0 h/sem 0.0 h/sem 84.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2019/2020
Pré-requisitos · Análise real
· Álgebra linear
Objectivos Formular e interpretar modelos matemáticos, com especial ênfase para aplicações às áreas de economia e finanças. Determinar, de forma crítica, quais os métodos numéricos a aplicar com vista à resolução de problemas de optimização.
Programa CP1. Introdução ao MATLAB
CP2. Optimização sem restrições:
(a) Condições necessárias e suficientes para a existência de extremos.
(b) Descida máxima e gradiente conjugado.
(c) Métodos de Newton e quasi-Newton.
CP3. Optimização com restrições:
(a) Condições KKT.
(b) Método de Newton revisitado.
CP4. Aplicações.
Processo de avaliação Avaliação periódica:
· Trabalhos de casa (30 %)
· Exame final (70 %), nota mínima igual a 7,5.
Processo de ensino-aprendizagem O principal veículo de aprendizagem será o trabalho autónomo através da resolução de problemas para trabalho de casa (ME1). Nas aulas far-se-á a exposição teórica dos principais conceitos e técnicas (ME2).
A introdução à programação em MATLAB será feita, nas aulas, mediante fichas de trabalho e tutoriais e, fora das aulas, através da resolução de trabalhos de casa (ME3).
Observações
Bibliografia básica · Nocedal, J. and Wright, St. "Numerical optimization", Springer Verlag (1999)
. Bonnans, J.F et al, "Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects"  Springer Verlag (2006)
. Izmailov, A. e Solodov, M. "Otimização" vols. 1 e 2 IMPA (2014)
Bibliografia complementar . Cornu éjols, G. et al. "Optimization in Finance" Cambridge University Press (2007)
· Brandimarte, P. "Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction", Wiley-
Interscience (2001).