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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF

Cálculo Estocástico em Finanças I (2 º Sem 2017/2018)

Código: M7601
Acrónimo: M7601
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Não
Língua(s) de Ensino: Português
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 7.0 25.0 h/sem 10.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 35.0 h/sem 161.0 h/sem 0.0 h/sem 196.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2012/2013
Pré-requisitos Nenhuns
Objectivos Conhecimento das principais ferramentas probabilísticas usadas para a avaliação de derivados financeiros.
Programa 1. Noções básicas de Teoria da Probabilidade.
2. Esperança condicional.
3. Martingalas com tempo discreto.
4. Processos estocásticos com tempo contínuo.
5. Movimento Browniano.
6. Integral estocástico de Itô.
7. Fórmula de Itô.
8. Teorema da representação das martingalas.
9. Equações diferenciais estocásticas.
10. Teorema de Girsanov.
11. Fórmula de Feynmam-Kac.
Processo de avaliação Avaliação regular:
- Um teste individual
Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final.
Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.
Processo de ensino-aprendizagem O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos  
3. Activas, com realização de trabalhos individuais
4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Observações
Bibliografia básica Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças I, Texto de apoio às aulas, 2006.
Bibliografia complementar -D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996.
-T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, World Scientific, 1998.
-B. Oksendal, Stochastic Differential Equations and Applications, Springer-Verlag, 5a  edição, 1998.