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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MF

Métodos Quantitativos para as Finanças (1 º Sem 2019/2020)

Código: M8558
Acrónimo: M8558
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Sim
Língua(s) de Ensino: Inglês
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 6.0 0.0 h/sem 30.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 1.0 h/sem 31.0 h/sem 119.0 h/sem 0.0 h/sem 150.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2018/2019
Pré-requisitos Não se aplica
Objectivos Pretende-se que os alunos, no final da unidade curricular, sejam capazes de aplicar a análise de dados univariada e multivariada a problemas concretos, em contextos empresariais e das instituições em geral.
Programa 1. Inferência Estatística: revisão
2. Análise de Correlação e Modelo de Regressão Linear Simples
3. Modelo de Regressão Linear Múltipla (MLRM).
4. Testes de Especificação e de Quebras de Estrutura
5. Hipóteses do MLRM: Normalidade e Multicolinearidade
6. Hipóteses do MLRM: Heteroscedasticidade
7. Hipóteses do MLRM: Autocorrelação
8. Modelos com variável dependente binária: LOGIT and PROBIT
9. Introdução aos Modelos de Séries Cronológicas
Processo de avaliação A avaliação processa-se em Avaliação Periódica ou Avaluação por Exame. A avaliação periódica é constituída por um trabalho de grupo (40%) e o exame final (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota mínima terá de ser superior ou igual a 7.5 valores.  A avaliação periódica obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma uma ponderação de 100%.
No teste e no exame os alunos podem usar uma calculadora e uma folha com notas.
Processo de ensino-aprendizagem O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral conforme os objectivos definidos. Serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Expositivas (quadros teóricos de referência)
2. Participativas (análise e resolução de exercícios práticos)
3. Activas (trabalhos individuais e de grupo)
4. Experimentais (desenvolvimento e exploração de modelos em computador)
5. Auto-estudo.
Observações -
Bibliografia básica Wooldridge, Jeffrey (2008), Introductory Econometrics : A Modern Approach.
Brooks, Chris (2002), Introductory Econometrics for Finance , Cambridge University Press.
Johnston, J. e Dinardo, John (2000), Métodos econométricos, McGraw-Hill, 4ª edição.
Murteira, Bento J. (1993), Probabilidades e estatística, Vols. I e II, McGraw-Hill, 2ª edição.
Bibliografia complementar Greene, William (2002), Econometric analysis, Prentice-Hall, Fourth edition.
Malkiel, B. (1996) A Random Walk Down Wall Street, W.W. Norton, N. York (6ª Ed.)
Pindyck, R. e Rubinfeld, D. (1991), Econometric Models & Economic Forecasts McGraw-Hill, New York.