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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF

Risco de Mercado (Mf) (2 º Sem 2019/2020)

Código: M8648
Acrónimo: M8648
Nível: 2º Ciclo
Estruturante: Não
Língua(s) de Ensino: Português
Língua(s) amigável(is):
Ser English-friendly ou qualquer outra língua-friendly, significa que a UC é leccionada numa língua mas que se pode verificar qualquer uma das seguintes condições:
1. Existem materiais de apoio em língua inglesa/outra língua;
2. Existem exercícios, testes e exames em língua inglesa/outra língua;
3. Existe a possibilidade de se apresentar trabalhos escritos ou orais em língua inglesa/outra língua.
1 3.0 0.0 h/sem 16.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 0.0 h/sem 16.0 h/sem 68.0 h/sem 0.0 h/sem 84.0 h/sem
Em vigor desde o ano letivo 2019/2020
Pré-requisitos Nenhum
Objectivos A cadeira dedica-se à aplicação das principais metodologias de avaliação de risco de mercado para os vários instrumentos financeiros
Programa 1. O RISCO FINANCEIRO
1.1. Tipologia de riscos
1.2. Razões para controlo dos riscos
2. VALUE at RISK (VaR)
2.1. VaR para distribuições gerais
2.2. VaR para distribuições paramétricas
3. VaR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
3.1. Acções e divisas
3.2. Obrigações: mapping e bucketing
3.3. Derivados
Processo de avaliação Avaliação regular:
- Um teste individual (mínimo de 90%)
- Casos de avaliação individuais, assiduidade e participação (máximo 10%)

Exame de recurso, ponderação de 100% da nota final.

Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.
Processo de ensino-aprendizagem O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos  
3. Activas, com realização de trabalhos individuais
4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.
Observações
Bibliografia básica - Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre.
- Alexander, Carol, 2008, Market Risk Analysis - Vol. IV - Value-At-Risk Models, Wiley.
- Hull, John C., 2018, Risk Management and Financial Institutions, 5th Ed, Wiley.
Bibliografia complementar - Allen, Steven, 2013, Financial Risk Management: A Practitioner?s Guide to Managing Market and Credit Risk, 2nd Ed., Wiley.
- Dowd, Kevin, 2007, Measuring Market Risk, 2nd Ed., Wiley.
- Jorion, Philippe, 2007, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd Ed., McGraw-Hill Companies.
- Jorion, Philippe, 2011, Financial Risk Manager Handbook, 6th Ed., Wiley.