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Opções Exóticas (2 º Sem 2018/2019)

Programa

Opções Exóticas

Mestrado em Matemática Financeira

Programa

1. Conceitos base 2. Produtos estruturados 3. Modelo de Merton: recapitulação 4. Compound options 4.1. Normal bivariada 4.2. Pricing de opções europeias 5. Chooser options: simples e complexas 6. Barrier options 6.1. Reflection principle 6.2. Deterministic time change 6.3. Knock-ins e knock-outs 6.4. Rebates 7. Lookback options 8. Asian options 9. Forward-start options 10. Correlation dependent options