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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF

Cálculo Estocástico em Finanças I (2 º Sem 2017/2018)

Programa

Cálculo Estocástico em Finanças I

Mestrado em Matemática Financeira

Programa

1. Noções básicas de Teoria da Probabilidade. 2. Esperança condicional. 3. Martingalas com tempo discreto. 4. Processos estocásticos com tempo contínuo. 5. Movimento Browniano. 6. Integral estocástico de Itô. 7. Fórmula de Itô. 8. Teorema da representação das martingalas. 9. Equações diferenciais estocásticas. 10. Teorema de Girsanov. 11. Fórmula de Feynmam-Kac.