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Cálculo Estocástico em Finanças II (2 º Sem 2017/2018)

Bibliografia

Básica

    - Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças II, Texto de apoio às aulas, 2006.

Complementar

    -D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996.
     -T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1998. 
    - A. Etheridge, A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2002. 
    - M. Musiela e M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, 1998.