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Cálculo Estocástico em Finanças II (2 º Sem 2017/2018)

Programa

Cálculo Estocástico em Finanças II

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Modelos com tempo discreto. 2. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein. 3. O problema da paragem óptima e as opções americanas. 4. O modelo de Black-Scholes.