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Métodos Numéricos (1 º Sem 2017/2018)

Programa

Métodos Numéricos

Mestrado em Matemática Financeira

Programa

I. Análise numérica básica Interpolação Derivação e integração numérica Sistemas lineares Método de Euler para EDO II. Diferenças finitas para equações parabólicas Métodos explicitos e implicitos (1+1D) Estabilidade e convergência (1+1D) Avaliação de opções europeias usando diferenças finitas (1+1D) Método ADI para equações (1+2D) Avaliação de opções americanas usando diferenças finitas (1+1D) III. Método de Monte Carlo Simulação de variáveis estocásticas Equações diferenciais estocásticas