Aviso: Se está a ler esta mensagem, provavelmente, o browser que utiliza não é compatível com os "standards" recomendados pela W3C. Sugerimos vivamente que actualize o seu browser para ter uma melhor experiência de utilização deste "website". Mais informações em webstandards.org.

Warning: If you are reading this message, probably, your browser is not compliant with the standards recommended by the W3C. We suggest that you upgrade your browser to enjoy a better user experience of this website. More informations on webstandards.org.

Sub Menu
ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF

Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro (1 º Sem 2017/2018)

Bibliografia

Básica

    - Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre; 
    - Artigos cientificos a facultar pela equipa docente durante o trimestre.
    

Complementar

    Björk, T., 2009, Arbitrage Theory in Continuous Time, 3rd edition, Oxford University Press.
    
    Brigo, D. and F. Mercurio, 2006, Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit, 2006, 2nd edition, Springer.
    
    James, J, and N. Webber, 2000, Interest Rate Modelling: Financial Engineering, Wiley.
    
    Lamberton, D. and B. Lapeyre, 2007, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, 2nd edition, Chapman & Hall.
    
    Musiela, M. and M. Rutkowski, 2011, Martingale Methods in Financial Modelling, 2nd edition, Springer.
    
    Rebonato, R., 1998, Interest-rate Option Models, John Wiley & Sons, 2nd edition.
    
    Shreve, S., 2004, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer.