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Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro (1 º Sem 2017/2018)

Objectivos

Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro

Mestrado em Matemática Financeira

Objectivos Gerais

A cadeira centrar-se-á sobre a avaliação de derivados de taxas de juro mediante a utilização de modelos estocásticos da estrutura temporal de taxas de juro. Contudo, as primeiras aulas serão dedicadas ao estudo de modelos de volatilidade estocástica. No final do curso o aluno deverá dominar a aplicação de diferentes modelos à avaliação de diferentes derivados de taxas de juro.