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Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro (1 º Sem 2017/2018)

Planeamento

Aulas Teórico-Prática

Aula 1

Aula #1

Apresentação.

Volatility smiles.

Aula 2

Aula #2

Modelo CEV

Aula 3

Aula #3

Modelo CEV.

Noncentral chi-square distribution.

Aula 4

Aula #4

Modelo CEV.

Opções europeias.

Aula 5

Aula #5

Modelo de Heston

Aula 6

Aula #6

Modelo de Heston

Aula 7

Aula #7

Modelo de Heston

Aula 8

Aula #8

ETTJ

Aula 9

Aula #9

ETTJ

Aula 10

Aula extra

EStimação da ETTJ: Nelson-Siegel e Cubic Splines.

Aula 11

Aula #10

Modelo de Vasicek

Aula 12

Aula #11

Modelo de Vasicek.

Exponential-affine models

Aula 13

Aula #12

Modelo de Vasicek.

Zero coupon bonds

Estimação do modelo

Aula 14

Aula #13

Modelo de Vasicek.

Opções sobre PDBs

Aula 15

Aula #14

Modelo de Vasicek.

Opções sobre CBBs

Aula 16

Aula #15

Modelo CIR.

Aula 17

Aula #16

Modelo CIR.

Aula 18

Aula de dúvidas

Aula de dúvidas

Aula 19

Aula de dúvidas

Aula de dúvidas

Aula 20

Exame

Exame

Aula 21

Aula #1

Apresentação.

Volatility smiles.

Aula 22

Aula #2

Modelo CEV

Aula 23

Aula #3

Modelo CEV.

Noncentral chi-square distribution.

Aula 24

Aula #4

Modelo CEV.

Opções europeias.

Aula 25

Aula #5

Modelo de Heston

Aula 26

Aula #6

Modelo de Heston

Aula 27

Aula #7

Modelo de Heston

Aula 28

Aula Extra 1/2

Avaliação de obrigações a taxa fixa e a taxa variável.

Aula 29

Aula #8

ETTJ

Aula 30

Aula #9

ETTJ

Aula 31

Aula #10

Modelo de Vasicek

Aula 32

Aula #11

Modelo de Vasicek.

Exponential-affine models

Aula 33

aula

Exercícios

Aula 34

Aula #12

Modelo de Vasicek.

Zero coupon bonds

Estimação do modelo

Aula 35

Aula #3

Modelo de Vasicek.

Opções sobre PDBs

Aula 36

Aula #14

Modelo de Vasicek.

Opções sobre CBBs

Aula 37

Aula #15

Modelo CIR.

Aula 38

Aula #16

Modelo CIR.

Aula 39

aula extra

Resolução de exercícios

Aula 40

Aula de dúvidas

Aula de dúvidas