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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF  >  Matemática Financeira  >  Currículo  >  Investimentos (Mf)

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Plano curricular Matemática Financeira


Investimentos (Mf) (M7600)

Contextos

Grupo: Matemática Financeira > 2.º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias

Período: 1º Ano, 1º Semestre

Créditos ECTS

6.0

Tipo de ensino

Ensino presencial

Língua(s) de Ensino

Português

Pré-requisitos

Nenhuns

Objectivos Gerais

Esta UC introduz os conceitos básicos de avaliação de activos financeiros: teoria da escolha, teoria da carteira, modelos de equilíbrio e de arbitragem.
Também se pretende abordar algum trabalho empírico e fazer aplicações com dados reais. No final da UC, o aluno será capaz de ler um conjunto significativo de artigos de investigação em asset pricing e compreender os resultados principais desses artigos.

Objectivos de Aprendizagem

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá:
1. Explicar os conceitos de função utilidade, não saciedade e aversão ao risco;
2. Explicar os contornos da teoria da escolha e do problema do investidor;
3. Descrever a teoria da carteira e saber determinar a sua composição eficiente;
4. Descrever os principais modelos de avaliação de ativos.

Programa

1. Individual Choice Theory
2. Individual Portfolio Decision
3. Capital Asset Pricing Model
4. Arbitrage Pricing Theory and Factor Models
5. Pricing in Complete Markets

Processo de avaliação

A nota final resulta de:
- Exame Final: 50%
- Exame intermédio: 40%
- Trabalhos na aula, trabalhos de casa, participação na aula: 10%

Os exames são sem consulta, com excepção de uma folha com fórmulas.

Processo de ensino-aprendizagem

Aulas expositivas. Trabalhos de casa frequentes.

Bibliografia

Básica

1. Danthine, J-P and J. Donaldson, 2005, Intermediate Financial Theory, 2nd edition, Elsevier Academic Press.
2. Cochrane, J.H., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press.

Complementar

1. Ingersoll, J.E., 1987, Theory of Financial Decision Making, Rowman & Littlefield.
2. Huang, C-f and R. H. Litzenberger, 1988, Foundations for Financial Economics, Prentice Hall.
3. Bodie, Kane, and Marcus, 2005, Investments, McGraw-Hill.