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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF  >  Matemática Financeira  >  Currículo  >  Teoria de Risco em Seguros Não-Vida

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Plano curricular Matemática Financeira


Teoria de Risco em Seguros Não-Vida (01061)

Contextos

Grupo: Matemática Financeira > 2.º Ciclo > Percursos > 1º Ciclo em Economia Ou Afins

Período: 1º Ano, 1º Semestre

Créditos ECTS

6.0

Tipo de ensino

Ensino presencial

Língua(s) de Ensino

Português

Pré-requisitos

Nenhuns

Objectivos Gerais

Introduzir algumas das noções no campo actuarial, usando como metodologias básicas a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.

Objectivos de Aprendizagem

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de:
1. Compreender os conceitos relativos aos princípios para o cálculo de Prémio e tipos de contratos de cobertura parcial e resseguro;
2. Compreender os Modelos de Risco associados a carteiras de apólices, quer modelo individual quer colectivo, fundamentalmente o Modelo Clássico de Risco de Cramér-Lundberg;
3. Compreender a noção de Ruína, e sua relação com a Perda Agregada Máxima; cálculo aproximado da probabilidade de ruína.

Programa

1.Revisão de conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias, com modelos probabilísticos associados discretos, contínuos, mistos ou de mistura. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrico e Binomial Negativo, Normal, Gama, Beta, Pareto, etc. Revisão de Processos Estocásticos. Revisão de resultados assintóticos; somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central.
2.Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Aversão ao risco.
3.Modelos de Risco Individual a breve prazo. Aproximações e noção de VaR.
4.Modelos de Risco Colectivo para um período simples. As Indemnizações Agregadas: modelos Poisson Composto e o Binomial Negativo.
5.Modelos de Risco Colectivo para um período genérico. Noção de Ruína. Os Processos associados às indemnizações - o Processo do Número de Indemnizações e o Processo das Indemnizações Agregadas. O Coeficiente de Ajustamento e sua relação com a Probabilidade de Ruína. Aplicações da Teoria do Risco a problemas de Seguros.

Processo de avaliação

AULAS TEORICAS e TEORICO-PRATICAS, ministradas com:
slides,
quadro giz,
sendo os alunos igualmente chamados a participar na resolução de questões.
5 questões são propostas de trabalho individual escrito, em casa.
AVALIAÇÂO CONTÍNUA (AC)
+
EXAME ESCRITO FINAL (EEF)
NOTA=MAX( (EEF), 85%(EEF)+15%(AC) )

Processo de ensino-aprendizagem

O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos
2. Activas, com realização de trabalhos individuais
3. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.

Bibliografia

Básica

- Textos de Apoio dos slides teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;
Bibliografia Geral:
1. (*)M. I. Fraga Alves, Teoria do Risco, Texto de apoio, Edições CEAUL, 2005.
2. N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Chicago, 1986. (*)
3.(**)(*)Tse Yiu-Kuen (2009). Nonlife Actuarial Models. Cambridge University Press .

(*) Manuais recomendados na área de Teoria do Risco.
(**) Manuais sugeridos para revisão do ?background?

Complementar

1. M.L. Centeno, Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta editora, 2003.
2. M. I. Fraga Alves, Introdução à Teoria do Risco, Working Paper no 62, ISEG, CEMAPRE, 1997.
3. R. Kaas, M.J. Goovaerts, J. Dhaene & M. Denuit (2002). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 2002
4. Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, 3rd Edition. Wiley, 2008.