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Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)Plano curricular Matemática FinanceiraTeoria de Risco em Seguros Não-Vida (01061)ContextosGrupo: Matemática Financeira > 2.º Ciclo > Percursos > 1º Ciclo em Economia Ou Afins Período: 1º Ano, 1º Semestre Créditos ECTS6.0 Tipo de ensinoEnsino presencial Língua(s) de EnsinoPortuguês Pré-requisitosNenhuns Objectivos GeraisIntroduzir algumas das noções no campo actuarial, usando como metodologias básicas a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco. Objectivos de AprendizagemNo final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: Programa1.Revisão de conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias, com modelos probabilísticos associados discretos, contínuos, mistos ou de mistura. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrico e Binomial Negativo, Normal, Gama, Beta, Pareto, etc. Revisão de Processos Estocásticos. Revisão de resultados assintóticos; somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central. Processo de avaliaçãoAULAS TEORICAS e TEORICO-PRATICAS, ministradas com: Processo de ensino-aprendizagemO aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): BibliografiaBásica- Textos de Apoio dos slides teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;Bibliografia Geral: 1. (*)M. I. Fraga Alves, Teoria do Risco, Texto de apoio, Edições CEAUL, 2005. 2. N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Chicago, 1986. (*) 3.(**)(*)Tse Yiu-Kuen (2009). Nonlife Actuarial Models. Cambridge University Press . (*) Manuais recomendados na área de Teoria do Risco. (**) Manuais sugeridos para revisão do ?background? Complementar1. M.L. Centeno, Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta editora, 2003.2. M. I. Fraga Alves, Introdução à Teoria do Risco, Working Paper no 62, ISEG, CEMAPRE, 1997. 3. R. Kaas, M.J. Goovaerts, J. Dhaene & M. Denuit (2002). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 2002 4. Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, 3rd Edition. Wiley, 2008. |