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Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Plano curricular Matemática Financeira


Mercados Financeiros (M8552)

Contextos

Grupo: Matemática Financeira > 2.º Ciclo > Percursos > 1º Ciclo em Matemática Ou Afins

Período: 1º Ano, 1º Semestre

Créditos ECTS

2.0

Tipo de ensino

Ensino presencial

Língua(s) de Ensino

Português

Pré-requisitos

Nenhuns.

Objectivos Gerais

A cadeira visa apresentar o funcionamento dos mercados financeiros e analisar os principais conceitos subjacentes à análise e avaliação de obrigações. Especial ênfase será dada à avaliação de obrigações a taxa fixa.

Objectivos de Aprendizagem

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de:
1. Compreender a estrutura e o funcionamento dos mercados financeiros.
2. Compreender os principais conceitos subjacentes à análise e avaliação de obrigações.
3. Avaliar obrigações a taxa fixa.

Programa

1. Mercados Financeiros
1.1. Mercados Monetários
1.2. Mercados Cambiais
1.3. Mercados de Capitais (Obrigações, Acções e Derivados)
2. Análise e Avaliação de Obrigações
2.1. Conceitos básicos
2.2. Estrutura temporal de taxas de juro
2.3. Avaliação de obrigações a taxa fixa
2.4. Medidas de rentabilidade
2.5. Estimação da estrutura temporal de taxas de juro
2.6. Rating e risco de crédito

Processo de avaliação

Avaliação regular:
- Um teste individual (100%)

Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final.

Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.

Processo de ensino-aprendizagem

O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência.
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos.
3. Activas, com realização de trabalhos individuais.
4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.

Bibliografia

Básica

- Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;
- Artigos científicos a facultar pela equipa docente durante o trimestre.

Complementar

- Fabozzi, F., Bond Markets Analysis and Strategies, Prentice Hall, 3rd Edition, 1993.
- Garbade, K. D., Fixed Income Analytics, The MIT Press, 1996.
- Martellini, L., P. Priaulet e S. Priaulet, Fixed Income Securities ? Valuation, Risk Management & Portfolio Strategies, Wiley Finance, 2003.