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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF  >  Matemática Financeira  >  Currículo  >  Cálculo Estocástico em Finanças II

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Plano curricular Matemática Financeira


Cálculo Estocástico em Finanças II (M7603)

Contextos

Grupo: Matemática Financeira > 2.º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias

Período: 1º Ano, 2º Semestre

Créditos ECTS

7.0

Tipo de ensino

Ensino presencial

Língua(s) de Ensino

Português

Pré-requisitos

Nenhuns

Objectivos Gerais

Conhecimento dos principais modelos matemáticos para a avaliação de derivados financeiros.

Objectivos de Aprendizagem

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de:
1. Compreender o papel desempenhado pelas martingalas na avaliação de derivados.
2. Calcular o valor de opções Europeias e Americanas usando o modelo binomial.
3. Calcular o valor de opções Europeias usando o modelo de Black-Scholes.

Programa

1. Modelos com tempo discreto.
2. O modelo de Cox-Ross-Rubinstein.
3. O problema da paragem óptima e as opções americanas.
4. O modelo de Black-Scholes.

Processo de avaliação

Avaliação regular:
- Um teste individual
Os alunos que reprovarem ou quiserem melhorar a avaliação regular possuem uma época de exame de recurso, tendo o exame de recurso uma ponderação de 100% da nota final.
Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.

Processo de ensino-aprendizagem

O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos
3. Activas, com realização de trabalhos individuais
4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.

Bibliografia

Básica

- Isabel Simão, Cálculo Estocástico em Finanças II, Texto de apoio às aulas, 2006.

Complementar

-D. Lamberton and B. Lapeyre, Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman and Hall/CRC, 1996.
-T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1998.
- A. Etheridge, A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2002.
- M. Musiela e M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, 1998.