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ISCTE-IUL  >  Ensino  >  MMF  >  Matemática Financeira  >  Currículo  >  Risco de Mercado (Mf)

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Plano curricular Matemática Financeira


Risco de Mercado (Mf) (M8648)

Contextos

Grupo: Matemática Financeira > 2.º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias

Período: 1º Ano, 2º Semestre

Créditos ECTS

3.0

Tipo de ensino

Ensino presencial

Língua(s) de Ensino

Português

Pré-requisitos

Nenhum

Objectivos Gerais

A cadeira dedica-se à aplicação das principais metodologias de avaliação de risco de mercado para os vários instrumentos financeiros

Objectivos de Aprendizagem

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de:
1. Conhecer os principais riscos financeiros e as razões para o seu controlo;
2. Saber estimar o VaR para distribuições paramétricas e para distribuições gerais;
3. Determinar o VaR para os vários instrumentos financeiros.

Programa

1. O RISCO FINANCEIRO
1.1. Tipologia de riscos
1.2. Razões para controlo dos riscos
2. VALUE at RISK (VaR)
2.1. VaR para distribuições gerais
2.2. VaR para distribuições paramétricas
3. VaR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
3.1. Acções e divisas
3.2. Obrigações: mapping e bucketing
3.3. Derivados

Processo de avaliação

Avaliação regular:
- Um teste individual (mínimo de 90%)
- Casos de avaliação individuais, assiduidade e participação (máximo 10%)

Exame de recurso, ponderação de 100% da nota final.

Em qualquer um dos sistemas de avaliação (avaliação regular ou exame de recurso) considera-se que o aluno teve aprovação à disciplina se tiver nota superior ou igual a 9.5 valores.

Processo de ensino-aprendizagem

O aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, através das seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME):
1. Expositivas, para apresentação dos quadros teóricos de referência
2. Participativas, com análise e resolução de exercícios práticos
3. Activas, com realização de trabalhos individuais
4. Auto-estudo, relacionadas com o trabalho autónomo do aluno, tal como consta no Planeamento das Aulas.

Bibliografia

Básica

- Textos de Apoio teórico/práticos a facultar pela equipa docente durante o trimestre;
- Artigos científicos a facultar pela equipa docente durante o trimestre.

Complementar

- Jorion, P., 2006, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, 3rd Edition.
- Saunders, A., Cornett, M. M., 2005, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, McGraw-Hill/Irwin, 5th Edition.
- Hull, John C., Options, Futures, and Other Derivative Securities, Prentice Hall, EIGHT edition, 2011..